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“陆止于此,海始于斯”——中泰证券第四届XTP开发者大会盛大召开

时间:2022-12-01 22:27:13 | 浏览:2376

11月6日,“中泰证券第四届XTP开发者大会”在沪盛大召开,这是中泰证券一年一度的技术交流盛会,旨在吸引业界量化私募管理人、技术合作伙伴等新老朋友开放交流,探讨量化投资技术开发实践和未来行业趋势。本届大会的主题是“陆止于此,海始于斯”。这是

11月6日,“中泰证券第四届XTP开发者大会”在沪盛大召开,这是中泰证券一年一度的技术交流盛会,旨在吸引业界量化私募管理人、技术合作伙伴等新老朋友开放交流,探讨量化投资技术开发实践和未来行业趋势。

本届大会的主题是“陆止于此,海始于斯”。这是葡萄牙的一位著名诗人卡蒙斯的名言,它刻在欧亚大陆最西边的罗卡角上,从欧亚大陆望出去便是茫茫的大西洋,这句诗词预示着葡萄牙大航海时代的来临。

而在当下的中国,在资管回归投资本源与净值化转型的浪潮下,我们看到大财富管理与大资产管理的帷幕正在缓缓拉开,大财富管理也催生了资产管理“大航海”时代的来临,而资产管理的数字化转型必然带来更加智能、更加量化的数字化交易。

今年的开发者大会一如既往地严格按照防疫要求,在保留少部分量化投资者线下参会的基础上,多渠道开启网络直播。据统计,线上超过12.8万人次参与了这场量化投资技术交流盛会。

2022年,中泰证券XTP迎来上线六周年。XTP发轫于量化投资低潮期,自2015年7月立项以来,XTP选择了最困难的一条路——从零开始全自主研发,彼时中泰量化客户数量几乎为零。六年以来,借助资管新规下资产管理腾飞的东风,量化投资获得蓬勃发展,中泰证券量化客户从零发展到400多家量化私募管理人、670亿资产规模,XTP也成为证券行业极速交易系统的一面旗帜。

中泰证券CIO张勇:全面拥抱智能投研的时代浪潮

中泰证券首席信息官(CIO)张勇为本次大会作开幕致辞,他表示,“资管行业步入数字化转型大时代,财富管理也全面拥抱智能投研的时代浪潮。量化产品需求日益旺盛,量化投资前景广阔,空间巨大。”

(中泰证券首席信息官(CIO)张勇为第四届中泰证券XTP开发者大会作开幕致辞)

XTP是为量化投资业务赋能的重要抓手。六年以来,XTP凭借优秀的性能以及极致的技术服务能力,成为私募眼中颇为认可的极速交易平台。张勇表示,“目前XTP聚集了400多家优秀的量化私募,主流量化私募的规模覆盖率达九成。2021年,全年累计交易量超过9.5万亿元,资产量达670亿元,极大推动了金融科技赋能业务发展。”

除了赋能业务发展外,中泰XTP还通过连接优质量化私募和超级资金,助力量化私募加速成长。在XTP系统逐步完善的过程中,量化私募行业也不断发展,XTP极致交易平台和私募基金的结合,推动了量化交易行业的蓬勃发展。

近年来,证券行业纷纷牢抓数字化转型机遇,不断加大对于金融科技的投入力度,数字化转型也成为证券行业的竞争高地。中泰证券在战略上重视金融科技,战术上持续加大对其的投入力度。

目前,中泰证券已将金融科技作为公司的四大战略之一,积极推动业务向线上化、智能化、数字化转型,致力于建设一流的智慧型、数字化金融服务商。截至目前,中泰证券建立了一支600人的金融科技研发队伍。根据中证协的统计口径,中泰证券2021年信息技术投入达9.25亿元,三年复合增长率超过15%,近三年的信息技术投入占营业收入的比例均超过11%。业务带动金融科技,金融科技赋能业务,中泰证券已经走出了正循环良性模式。

作为成立超过20年的全国大型综合类上市券商,中泰证券服务客户770多万,管理客户资产过万亿元;累计为800多家企业提供股债融资服务,为企业融资近1.5万亿元,为实体经济发展和开创新时代社会主义现代化强省建设新局面做出了中泰贡献。

张勇表示,未来中泰证券将继续深入实施金融科技战略,加速向数字化、智能化券商转型,争当国有企业数字化转型的排头兵,为“数字强省”“数字中国”建设作出新的更大贡献。

中泰证券金融科技委员会主任何波:量化交易是坚定的多头

中泰证券金融科技委员会主任何波在会上回顾了四届XTP开发者大会的历程。首届大会主题是“抱朴守拙,行稳致远”,整个XTP团队文化彼时得到重塑,认识到只有树立“如履薄冰、警钟长鸣”的风险意识,才能够真正地行稳致远。第二届大会主题是“前路有光,初心莫忘”,那一年XTP交易量迅猛增长,算法总线开始研发,开始发力“中泰量化30”品牌;第三届大会主题是“云程发轫,万里可期”,算法总线取得很大发展,中泰量化30突破130亿元,XTP聚集大量优秀量化资产,可以成为对接银行理财子、信托等资方的超级资金与优秀量化资产的大平台。

(中泰证券金融科技委员会主任、著名量化品牌XTP创始人 何波为本次大会作主题演讲《陆止于此 海始于斯》)

伴随着近几年权益市场的蓬勃发展,量化私募也越来越被行业重视,焦虑氛围也在行业弥漫,甚至期望出奇招致胜。何波分享了《时间之书》的一句话:“你的职责是平整土地,而非焦虑时光。你做三四月的事,在八九月自有答案。”他认为,现在更应该是聚焦于平整土地、把看不见的细节做好的阶段。

今年以来,中泰证券XTP经历了22次重大升级、125次日常升级。2022年1月,金桥行情节点上线,使用全新的独立网络架构,AlgoX算法平台支持两融业务;5月,XTP支持沪深新债券交易规则优化;6月,RiskX支持多审核模式;7月,XTP参与上交所竞价流式网关首批上线;9月,支持沪深交易所新增期权合约品种上市等等。

“保守的技术并不能带来稳定的系统,我们应该积极拥抱更先进的架构,把高可用和低延时整合起来,因此XTP近年来做了云原生方面的很多探索。除了核心模块外,中泰证券XTP全面云原生化。”何波表示。

XTP积极探索混沌工程,大大增强了对突发环境的应变能力。何波举了一个例子,在上海金桥机房模拟连接深圳机房数据库网络延时造成的影响,传统做应用是比较困难的且未必能模拟到;通过混沌平台只需要简单配置,无需写任何代码,就能模拟出网络延迟的情况。

Rust今年被加入中泰XTP的一些周边组件。微软云的总裁也表示过,以后所有的新项目都不用C++写,都用Rust来写。“目前整个量化交易或交易系统领域一直是C++的天下,性能好,但也存在很多问题。相比之下,Rust具备高性能、可靠性、生产力等特点,编译语言性能高,无垃圾回收; 文档友好、单元测试友好、错误提示友好、包管理友好等等。”何波表示。

AlgoX缪斯算法平台是中泰证券金融科技产品矩阵中的重要产品之一,“缪斯”象征着艺术和智慧。缪斯算法平台具备卓越性能,并发母单数30万,子单穿透延时5us左右。目前,缪斯算法平台支持两融交易和可转债交易、支持根据算法特性设置个性化流控参数、支持对异常交易报警和拦截的实时风控;缪斯算法平台也在快速迭代中,即将上线多个新功能,包括支持双中心交易、支持覆盖全市场证券的智能算法推荐、支持ETF做市个性化算法接入。

何波还介绍了面向新规的新产品DmaX系统。2021年12月份,《证券公司收益互换业务管理办法》《关于促进衍生品业务规范发展的指导意⻅(征求意见稿)》政策出台,预计到今年12月要转型为多空互换。何波表示,“截至2022年末,我们预计量化私募基金规模约为1.8万亿。2021年全年新增收益互换交易合计名义本金4.7万亿,收益互换交易存续名义本金1万亿左右,这是一个非常大的市场。但新业务各方面还不成熟,没有低延时多空交易链路,没有极速事前风控。”因此,中泰证券基于XTP开发了多空互换系统DmaX,目前进入密集的研发和测试阶段,预计在12月份正式推出。

中泰证券的研究显示量化资金逆势交易特征明显。2022年的A股市场,无论前期下跌或是后期反弹,市场波动都是比较大的。何波表示,在前期下跌时量化资金净流入,在后期反弹时量化资金净流出,对平稳市场波动发挥了一定作用。和股票型公募基金相比,中泰XTP平台上的量化基金股票仓位长期处于高位,尤其在下跌的市场中,依然保持较高仓位,可以说量化产品股票端是A股市场上坚定的多头。对于量化交易是否追涨杀跌的讨论,何波引用了国内外专家的研究结论显示,近年来A股市场的稳定性大幅增强,长期和短期都存在反转效应。中泰XTP团队研究也同样表明,A股市场在1分钟和10分钟等微观尺度上反转效应明显,不存在追涨杀跌的统计结论。

对于量化投资的未来趋势,何波表示,“我坚定看好大资管时代对优质资产的旺盛需求,看好资管行业数字化转型的大趋势,同时坚定看好云原生和开源带来更可靠、更安全的程序化交易。我希望继续和大家携手努力,通过共同协作把可看见的风险做好防范,让交易变得更稳健,让程序化交易更加行稳致远。”

交易所专家与技术大咖思想碰撞

中泰证券还邀请了上交所与深交所专家、业内技术大咖发表主题演讲,为现场观众带来最新的监管动态、最前沿的技术趋势和观点。量化交易与金融科技的思想在此处碰撞,精彩纷呈。

上交所技术公司系统运行部副总经理曹庆宏在会上表示,上交所近年来进行交易系统升级,分别上线了期权、新债券、股票交易网关报盘系统,三大报盘系统融合为一,提高了接入质量的同时降低了接入复杂度,交易网关的全链路时延下降了80%左右,行情网关整体下降了66%。上交所从软硬件方面提升整体服务水平,建设三大数据中心,目前金桥数据中心已建成投入使用;同时创新技术服务模式,致力于打造一个更具创新和活力的证券信息生态环境。

深交所高级技术专家王鹏飞首次面向市场介绍了深交所组播行情数据分发协议(MDDP),这是一套适用于证券市场行情数据分发的传输控制协议,主要目的是以更高效、更便捷的方式为市场参与人的多套业务系统同时提供实时行情分发服务。深交所希望致力于通过MDDP为市场提供质优价廉的多系统接入方案,丰富接入方式,提质降本增效;同时提供多协议的全链路高可用方案,保障安全运行,筑牢安全之基。

清华大学全球证券市场研究院金融指数部首席科学家徐之恺也将受邀出席,他在会上了介绍量化模型在底仓风险管理控制方面的经验。

徐之恺表示,“中国整个量化行业已发展到了新阶段,未来会朝着规模化、规范化的方向发展,换言之就是从量化交易到资管的转变。目前,海外的一些知名量化机构向平台化转型。国内也在发生变化,一些头部传统金融机构或传统资管平台逐渐拥抱量化,内部引入量化团队,积极进行数字化转型。”

XTP大会的老朋友--知名系统内核专家、格蠹科技创始人张银奎先生通过生动的实例解说内核调度器的设计哲学和工作过程,探讨在纳秒级应用中该如何与内核调度器和谐共处。

张银奎表示,“内核调度器喜欢显示风格,我们明确定义线程,明确定义优先级,通过cgroup明确定义要求。如果不需要定义的话,内核调度器会根据默认策略使用公平原则,而公平原则遵循平均分配,不考虑优先级则无法考虑到高频交易,因此一定要定义。”

中泰证券XTP团队长期看好Rust在交易系统中的实践,会议现场也邀请了Rust专家作主题演讲。上海艾悉资产创始人、联席投资总监杨柳先生介绍了他们如何运用Rust语言提升投研效率,统一交易和回测的流程与结果。充分利用了Rust语言的特性,保证了内存安全,加速团队协作,节省系统资源,高效并发,减少转换产生的错误,减少开发周期,并取得了显著的效果。

非凸科技首席架构师乔丹先生介绍了非凸算法交易服务的各个环节中Rust扮演的重要角色。从桌面客户端到交易执行服务端,从策略研究、回测到在线预测因子生成,Rust的高性能、高可靠性和高开发效率,帮助非凸实现了算法交易服务的高效、稳定和快速迭代。

持续迭代进化的XTP

来自XTP团队的API接口开发负责人叶荣女士分享了XTP交易实战经验与技巧。介绍了这一年来XTP从API层面看的功能迭代和升级,包括将算法相关接口合并入原来的交易Trader API中,用户下单前可预先获取报单的XTP ID,支持逐笔行情、快照行情的回补等待。叶荣还介绍了实盘环境中行情API的回调线程、Quote API实例的创建以及盘中行情断线或者丢包时该如何处理等精彩内容。

中泰证券很早就意识到云原生的重要性,目前除了核心模块外,XTP基本上全面实现云原生化。根据CNCF的定义,云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中,构建和运行可弹性扩展的应用。这些技术能够构建容错性好、易于管理和便于观察的松耦合系统。

本次大会上,XTP系统架构师曾长安先生分享了量化交易云原生的探索之路,并介绍XTP系统的云原生转型过程,结合DevOps能力和容器化技术,提高需求响应能力和研发效能,进一步降低运维成本。目前,中泰证券已经搭建好私有云平台、DevOps平台等一系列的平台底座,后续会根据规划迁移更多组件到云原生平台。

他表示,“XTP通过持续投入资源建设和优化云原生平台,提升需求管理、研发流程和运营的整合,提高对业务的响应能力,优化系统的性能和可靠性。对外输出和共建能力,提高业务的接入和运营过程的效率和体验。

XTP技术运营负责人戎捷先生则将目光聚焦于如何锚定私募的痛点来解决问题,以及未来高效运营背景下的自动化升级。

戎捷分享了XTP在系统对接的便捷性、系统优化迭代与故障应急、打造低延迟生态圈、定制化需求等特点。为了实现对接便捷性,XTP会深入分析客户需求,提高运营团队的业务敏感度。在系统优化迭代与故障应急方面,XTP的高可用方案做到了既保障自身柜台系统的高可用,也为客户提供一套高可用解决方案,并让其参与全网测试。打造低延迟生态圈,为客户提供实际能提高成交率和收益的定制化解决方案,定制化也是XTP的重要特色。

XTP运营服务体系也在进行自动化升级,目前包括自主化查询系统和偏人工服务的XTP平台。戎捷认为,“运营的本质是流程。客户提出需求后,XTP来解决这个需求,这就是流程化。未来会朝着数字化、自动化、轻量化方向发展,这样整体运营流程会更具效率。”

以XTP为核心的产品矩阵

目前,XTP的产品矩阵包含AlgoX“缪斯”算法平台、API直连、RiskX前端风控平台以及SmartX插件式客户端。

AlgoX“缪斯”算法平台可以看作中泰证券优中选优的算法交易超市,汇聚了市场主流的优秀算法策略,主观投资、Alpha私募等管理人可以在平台上任选算法策略进行交易。除了汇聚优秀算法外,AlgoX“缪斯”算法平台还具备智能推荐、绩效透明、超低延迟、统一结算等特点。AlgoX平台提供统一结算服务时,不仅免去与算法厂商结算的繁琐过程,普通交易的佣金费率也不受影响。

RiskX前端风控平台是为信托、银行理财子、MOM产品等资方投资高频量化定做的极速风控平台。RiskX前端风控平台具有极致的穿透速度,延时能达到低于20us,远低于普通PB风控的100ms;具有灵活的风控条目,覆盖了30多条市场主流的风控条目,灵活响应用户风控需求;风控管理工具简单易用;通过XTP的API接入即可为资方提供风控保障。

SmartX构建了一个开放的插件式专业交易客户端生态,允许用户、合作伙伴在SmartX的基础组件之上快速开发专业客户端,以达到降低专业客户端开发难度的目标,目前已经有ETF套利、算法交易、网格交易、手动T0、两融交易等专业功能。

中泰证券通过以XTP为核心的产品矩阵,最终实现XTP增长飞轮的正向循环。一方面,通过XTP快速、稳定、量化私募体验良好的特点,实现了量化私募数量的增长,推动协同业务增长,进而实现业务收入提升并加大对XTP的投入。另一方面,XTP聚集了数百家量化私募管理人,吸引了更多资方来到XTP寻找量化私募,进而使得XTP对接的资金越来越多,平台上的量化私募募资越来越容易,因此更多量化私募来到XTP进行交易。

XTP发轫于量化交易的低潮期,与早期量化私募共同成长。这些年来,XTP团队持续深耕量化赛道,默默耕耘,提供了包括极速交易系统在内的多项解决方案,他们相信“时间的力量”,借用何波路演里的一句话——“时间从来不语,却回答了所有问题”。

(嘉宾从左至右分别是:量化品牌XTP创始人 何波,蒙玺投资创始人 李骧,锐天投资创始人 徐晓波,希格斯投资首席执行官 赵鲲,量桥投资创始人 李强)

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